金融院、生成AIを導入して仮想資産の不公正取引をリアルタイム監視

金融監督院は、相場操縦などの不公正取引が頻発する仮想資産市場を監視するため、独自開発した生成型人工知能（AI）システムを導入した。今回のシステムは、24時間稼働する数千のコイン市場を監視するため、相場が急変動した際のみAIが自動的に分析して調査が必要な銘柄をふるい分け、価格を操作しようとする意図的な取引パターン（ポンプ・アンド・ダンプ）や虚偽取引などをリアルタイムで見つけることに特化している。

生成型AIは、当該銘柄の取引所公告やニュースなどを収集し、価格と取引量が急変動した原因を分析する。正常な上昇要因があるかを確認し、根拠のない価格急騰が見られた銘柄は、取引所に売買資料を請求して調査の必要性を検討する。

オンライン情報の分析も自動化された。「リーディングルーム（参加者の売買指示に従うグループ）」による違法な先行売買や虚偽事実動画、不公正取引を唆する投稿をAIが探知し、投稿と動画の字幕・音声をテキストに変換して違法行為の情状とリスクを分析する。

捕捉された異常取引については、深度ある売買分析と報告書作成までAIが支援する。アカウント別の呼び値参加率や売買差益、相場関与率などを分析して疑わしいアカウントを選別し、関連アカウントを拡大探知した後、嫌疑判断の指標に基づいて検討報告書を自動作成する。

金融院は今年1月に相場操縦の嫌疑区間自動抽出機能を、4月には関連アカウント自動探知機能を相次いで開発した。今後は資金の流れとオンチェーン追跡支援機能も追加する計画だ。